Мы ищем опытного специалиста в области анализа финансовых моделей для работы в команде независимой валидации моделей. Вы будете выступать ключевым звеном контроля качества финансовых моделей, используемых в оценке рисков и ценообразовании финансовых инструментов.

Обязанности

  • проведение независимой верификации и комплексной оценки качества моделей прайсинга экзотических производных финансовых инструментов, а также риск-моделей (включая VaR, CVA, PFE)
  • анализ корректности математических предпосылок, устойчивости моделей и их соответствия бизнес-требованиям и рыночным условиям
  • разработка, совершенствование и внедрение методологии валидации моделей, включая создание новых количественных тестов и метрик качества
  • построение и развитие инструментов автоматизации процессов валидации с использованием Python
  • подготовка аналитических заключений по результатам валидации, формирование рекомендаций по доработке моделей
  • презентация результатов работы, аргументация выводов и защита предложенных решений перед разработчиками моделей, риск-менеджментом и бизнес-заказчиками
  • участие в коммуникации между различными подразделениями (разработка, риск, бизнес) для повышения качества моделей и процессов их использования.

Требования

  • уверенные навыки программирования на Python, опыт разработки структурированного и поддерживаемого кода, понимание принципов объектно-ориентированного программирования
  • глубокое знание теории вероятностей, математической статистики и основ стохастического анализа
  • понимание принципов построения моделей прайсинга производных финансовых инструментов (включая процентные, валютные и кредитные деривативы)
  • опыт работы с количественными моделями в финансах или смежных областях будет преимуществом
  • способность анализировать сложные модели и интерпретировать результаты
  • навыки презентации и аргументации своих выводов для различной аудитории.

Условия

  • комфортный современный офис м. Кутузовский пр.
  • **формат работы - офис**
  • годовая премия
  • корпоративный спортзал и зоны отдыха
  • более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
  • регулярные митапы и развитое DS-community
  • расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
  • гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
  • бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
  • вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.