Хочешь работать на стыке DS и риск-менеджмента? Тогда тебе к нам, в Управление модельных рисков.

Мы не просто валидируем модели — мы управляем модельным риском и улучшаем модельный ландшафт Банка с помощью Data Science.

Строим системы предиктивной аналитики, сценарного анализа и даже обучаем LLM-агентов (наш внутренний фреймворк AIVA) для автоматизации валидации. Наш фокус — модели, участвующие в ключевых процессах Банка по управлению рисками ALM и ликвидности.

С какими моделями работаем?

🔹Модели динамического ценообразования

🔹Прогноз досрочного погашения банковских продуктов

🔹Оценка чувствительности процентного дохода к макрофакторам и поведению клиентов

Обязанности

  • разбираться в сложных моделях (от классики до нейросетей), погружаться в бизнес-процессы, проводить независимую оценку качества моделей
  • оценивать бизнес-эффект от деградации моделей и защищать свои решения перед бизнесом
  • применять AIVA (наш LLM-фреймворк для автономной валидации)
  • писать код, улучшать и создавать библиотеки для эффективной валидации.

Требования

  • уверенное знание Python: пишешь читаемые функции, умеешь создавать окружения и оптимизировать код под big data, уверенно работаешь с pandas, numpy, scipy, git, экосистемой Hadoop
  • знание ML-фреймворки (PyTorch/TF/scikit-learn)
  • отличное знание в части математики: теория вероятности и мат. статистики (мы часто пишем новые методологии и тесты)
  • владение: ML/DL и временные ряды.

Условия

  • комфортный современный офис м. Кутузовский пр.
  • **формат работы - офис**
  • годовая премия
  • корпоративный спортзал и зоны отдыха
  • более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
  • регулярные митапы и развитое DS-community
  • расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
  • гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
  • бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
  • вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.