-
Разработка алгоритмических и системных торговых стратегий (quant / algo trading)
-
Реализация торговых моделей на Python
-
Проведение backtesting, Monte Carlo симуляций, walk-forward validation
-
Исследование и проверка торговых гипотез (alpha research)
-
Работа с финансовыми временными рядами (bar data, tick data)
-
Анализ устойчивости стратегий и overfitting-контроль
-
Оптимизация стратегий по ключевым метрикам: Sharpe, Calmar, Sortino, expectancy
-
Улучшение и развитие backtesting-инфраструктуры и research-pipeline
-
Взаимодействие с трейдерами и backend-разработчиками
-
Адаптация стратегий под разные рынки и классы активов
-
Сильные навыки программирования на Python
-
Опыт работы с библиотеками: NumPy, pandas, scipy, statsmodels и др.
-
Глубокое понимание статистики, вероятностей и анализа временных рядов
-
Практический опыт алготрейдинга или quantitative research
-
Опыт построения и интерпретации бэктестов
-
Понимание финансовых рынков и торговых инструментов
-
Опыт или хорошее понимание: фьючерсов и деривативов США (CME), акций США (NYSE / NASDAQ), криптовалютных рынков и централизованных бирж (CEX) будет плюсом
-
Знание риск-скорректированных метрик доходности
-
Образование в количественной области (математика, CS, физика, инженерия и т.д.)
-
Умение самостоятельно вести исследования и формулировать выводы
-
Английский и русский языки — обязательно
-
Конкурентная компенсация, зависящая от опыта и результатов
-
Реальная работа с боевыми торговыми стратегиями
-
Прямое влияние на торговые решения и PnL
-
Небольшая профессиональная команда без бюрократии
-
Релокация и работа в Дубае, международные рынки и капитал
Приветствуется:
-
Опыт работы с криптотрейдингом на CEX (Binance, OKX, Bybit и др.)
-
Понимание микроструктуры рынка (order book, liquidity, slippage)
-
Опыт с кастомными backtesting-движками
-
Знание machine learning / ML-подходов для генерации торговых сигналов
-
Понимание performance attribution и risk analysis
-
Опыт работы с multi-asset стратегиями