Международный инвестиционный фонд ищет Quantitative Researcher для улучшения исполнения арбитражных стратегий.
Обязанности:
- Анализировать текущие стратегии и издержки исполнения (slippage, спреды)
- Формулировать и приоритизировать гипотезы по улучшению доходности и обосновывать их данными
- Проводить бэк-тесты и оценивать результаты
- Разрабатывать легкие торговые модули для тестирования гипотез и управления рисками
- Предлагать методы риск-менеджмента при внедрении новых подходов
- Формулировать задачи для продакшн-системы, согласовывать реализацию и уточнять детали
- Анализировать и улучшать уже реализованные алгоритмы, итеративно увеличивая их эффективность
Требования:
- Отличное знание статистики и теории вероятностей
- Сильная база в численных методах: линейные уравнения, интерполяция, оптимизация, дифференциальные уравнения
- Умение формулировать проверяемые гипотезы и объективно оценивать применимость моделей
- Уверенный уровень Python и SQL (ClickHouse и другие СУБД)
- Базовое понимание C/C++/C#/Java
- Опыт в арбитражной торговле или анализе трейдинга
- Знание английского языка для работы с технической документацией
Условия: Москва, гибридный формат работы; официальное трудоустройство.
Примечание: в случае взаимной заинтересованности работодатель обязуется сразу назвать зарплатную вилку.