Вам предстоит заниматься:

  • участвовать в проектах по разработке моделей

1) сбор данных (SQL): выгрузка из источников (кредитные договоры, платежная история, дефолты);

2) разведочный анализ данных (EDA): очистка, обработка выбросов, визуализация распределений, анализ пропусков;

3) feature engineering (инжиниринг признаков): создание предикторов из сырых данных (lag-переменные, агрегации, отношения, поведенческие скоринги.

  • расширять и совершенствовать методологию

1) положение 845-П (ПВР): применять требования к оценке кредитного риска (PD, LGD, EAD), сверять логику моделей с методологией регулятора;

2) МСФО 9 (ECL): понимание расчета резервов под ожидаемые кредитные убытки, учет макроэкономических прогнозов).

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

  • высшее образование (техническое, математическое или экономическое);
  • опыт работы в банковской сфере, обязательно в подразделениях кредитного риска, риск-методологии или СУРиК (система управления регуляторным и внутренним капиталом) от 3-х лет;
  • опыт разработки и внедрения внутренних нормативных документов по кредитному риску (политики, процедуры, методики);
  • глубокое знание Положения Банка России № 845-П (расчет ПВР, подходы к обесценению, ECL, PD, LGD, EAD);
  • навыки построения риск-аналитики с гарантией воспроизводимости результатов (SQL, Python, SAS или BI-инструменты);
  • понимание расчета и управления потреблением капитала под кредитный риск (базельские стандарты, регуляторные требования к достаточности капитала);
  • умение взаимодействовать с регулятором (Банк России), внутренним аудитом, бизнес-подразделениями.

Мы предлагаем:

Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)
Широкий набор льгот и преференций для работников:

  • ДМС со стоматологией с первого месяца работы;

  • страхование жизни и страхование от несчастного случая;

  • консультационную поддержку психолога (кабинет);

  • услуги медицинского кабинета;

  • карьерное консультирование;

  • возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;

  • скидки партнёров;

  • возможность использования корпоративной онлайн библиотеки

Возможности для профессионального обучения и развития