О проекте: Расчет кредитного риска по корпоративным заёмщикам и ценным бумагам. Управленческая отчетность по RWA ПВР, факторный анализ, оптимизация рисков и тестирование гипотез.
Обязанности:
- Разработка и доработка витрин данных под переход на ПВР
- Создание промышленной «витрины дефолтов» (критерии, даты, события)
- Работа с историческими данными и их интеграция в текущие процессы
- Проектирование объектов БД, описание потоков загрузки (Source2Target, ТЗ)
Требования:
- Высшее образование (естественно-научное / техническое / экономическое)
- Опыт внедрения/развития DWH или Data Lake от 3 лет
- Глубокий SQL (Oracle, PostgreSQL): сложные запросы, чтение PL/SQL
- Отчетность: MS SQL Reporting Services или Tableau
- Понимание архитектуры хранилищ данных, опыт проектирования БД
- Навыки описания потоков загрузки данных в хранилища (DWH), составления технической документации (Source2Target, ТЗ)
Будет плюсом: ETL (желательно Informatica Power Center), ClickHouse, GreenPlum, JIRA и опыт с трекинг-системами.
Условия: Престижный банковский сектор. Удаленный или гибридный формат. Сложная, нетривиальная аналитика без рутины.