Небольшая команда строит алгоритмическую торговую систему для финансовых рынков, включая криптовалюты, фьючерсы, металлы и нефть. Команда разрабатывает скальпинговые стратегии и торговых ботов, проходя путь от данных и исследований до бэктестинга, риск-менеджмента и исполнения.
Обязанности:
- Формулировать и проверять скальпинговые гипотезы на тиковых данных и данных ордербука.
- Строить и валидировать стратегии — от идеи до бэктеста и продакшена.
- Учитывать комиссии, слиппедж и задержки исполнения.
- Оценивать стратегии по Sharpe, максимальной просадке, win rate и profit factor.
- Бороться с overfitting, look-ahead bias и нестационарностью рынка.
Требования:
- Высшее математическое образование или аналогичное.
- Сильные знания статистики: проверка гипотез, условные вероятности, байесовский подход и временные ряды.
- Уверенное владение Python, pandas, numpy и scipy.
- Понимание финансовых рынков: спреда, ликвидности, слиппеджа и комиссий.
- Опыт бэктестинга, включая in-sample и out-of-sample проверку, понимание overfitting и look-ahead bias.
- Умение объяснять результаты словами, а не только кодом.
Будет плюсом: опыт работы с тиковыми и ордербук-данными, знание микроструктуры рынка, написание торговых ботов, C++ или Rust и низкоуровневая оптимизация, опыт в скальпинге, HFT или prop-trading, ML и feature engineering для временных рядов.
Условия и особенности работы: возможны грейды Junior, Middle и Senior. Важны дисциплина, честность при проверке гипотез, любопытство и командная работа; стратегия может не работать 3–6 месяцев.